ボリンジャーバンドの使い方(基礎編)!

みなさんこんにちは、海虎です。

 

逆張りのときに使われるイメージのボリンジャーバンドですが、

そもそもの意味を理解しないと、ちゃんと使えないのが、

BB(ボリンジャーバンド)で、ちゃんと使えたらその破壊力は

凄まじいと思います。

海虎のなかでは一番必要なインジケーターです。

 

エントリーのタイミング、手仕舞いなどの情報や、トレンドやレンジの判断などなど使いこなせれば最強レベルかもしれません。

 

ボリンジャーバンドとは?

 

1980年代、ジョン・A・ボリンジャーが発案した統計学の

標準偏差と正規分布の考え方に基づいた指標です。

これだけ聞くと「なんぞやんねん?」て感じですけど、

簡単に説明すると、移動平均線と標準偏差で構成されています。

 

移動平均線=MA、標準偏差=1σ、2σ、3σに置き換えて

考えると分かりやすいと思います。

トレンドのあるときのBB、以下(BB=ボリンジャーバンド)

で表すと、

ボリンジャーバンドの基本

 

レンジ状態のときは、

ボリンジャーバンド基本

 

この中で3σからー3σの中で価格が収まるという事なんですが、

あくまでそれは後ずけでのことです。

 

後ずけとは、その期間(移動平均21MA)でのローソク足の終値を統計学的に分析した結果を表示しているのが、ボリンジャーバンドです。

 

だから±3σにタッチしたからすぐに逆ポジション(逆張り)はとても危険な考えになります。

 

あくまで終値ベースなので、価格の終値の後に、BBができてくるイメージになります。(どのインジケーターも終値の後に出来てくるので終値まで待つのも大切かもしれません)

 

では実際にどの程度3σからー3σのあいだに価格が収まるのか見てみましょう。

 

標準偏差とは

 

標準偏差:統計で使われる用語。統計値や確率変数のばらつきを表す数値の一つ。簡単にすると、膨大なデータが、平均からどのくらいばらついているかを表す。

ちなみにばらつきが集まる確率を「σ(シグマ)」で表す。したがって移動平均線に合わせて計算するのが一般的で、21移動平均線などが多いです。

 

正規分布:平均値の付近に集積するようなデータの分布を表した連続的な変数に関する規律分布。

 

価格がバンド内に収まる確率はこのようになります。

①、±1σ内に価格が納まる確率は68.3%
②、±2σ内に価格が納まる確率は95.5%
③、±3σ内に価格が納まる確率は99.7%

かなりの確率で収まる計算になりますよね。

 

「実際には±2σの中に価格が収まるのは88%~90%

になってくると」後にジョン・A・ボリンジャーは

述べています。

 

その理由は

(1)計算期間が統計学的根拠を得るには短すぎる

(2)レートは正規分布しない。

 

実際には・±1σ:51.9%

・±2σ:86.8%

・±3σ:97.9%

と言われてたりしますが、

それでも確率的には欲しい情報なのは間違いないです。

90%越えたら、天気予報ではほぼほぼ100%に近い

感じですよね。

雨の降る確率90%は傘を持って出かけますよね。

 

面白いことに±4σや±5σなども存在します。

興味のある方は、もう一歩踏み込んでみるのも面白いかも

しれません。

 

新しい手法が見つかるかもしれません。

 

ボリンジャーバンドから分かる事!

 

ボリンジャーバンドには、視覚的に今どちらに強さがあるのかなどボリンジャーバンドの形から分かる事ができます。

さらに掘り下げていくとトレンドやレンジの動きから、トレンドの始まりなのか、終焉をむかえているのかも大きな判断材料にできます。

チャートには絶対にのせておきたい情報が詰まっていす。

相場攻略の近道になるので、先入観をいれず、素直にチャートを

みる力をつけるのがボリンジャーバンドを使いこなす最初の一歩

だと思います。

スクイーズ

上下のバンドが閉じている状態。

長い時間ほどエネルギーが溜まっている状態と考えられます。

どちらかに振れたら一気に振れた方向にエネルギーが爆発する

イメージです。

 

爆発とは少し言いすぎかもしれませんが、エネルギーが溜まって

いるのは事実なので、大きく動きだす一歩手前でエントリーを

判断できるのは強みになります。

 

ボリンジャーバンドエクスパンション

 

①のピンクのラインがスクイ―ズの状態。

価格が横にレンジになってますね。

ピンクのラインとほぼ平行にボリンジャーバンドも

水平にヨコヨコに出来ているのが分かると思います。

もう一枚

ボルンジャーバンドスクイ―ズ

同じくピンクのラインがスクイ―ズしている状態。

その後大きく価格が動いているのが分かると思います。

 

スクイ―ズはエネルギーを溜めて、その溜めこんだエネルギーを

一気に解き放つことで、トレンドができやすく、節目の価格を超えていったりします。

 

エクスパンション

スクイ―ズの後に起こることが多く、バンドの両側が大きく開くことで、トレンドが出やすくなります。

※あくまでバンドの両側が大きく開いた状態なので、片方だけが

開いた状態はエクスパンションとは違います。

 

②青ラインの状態がエクスパンションして、価格が上昇して

いくチャート。

 

エネルギーが上に解き放たれたのが視覚的にみて分かると思います。

この両側のバンドが開くのがボリンジャーバンドの特徴で、この

特長こそ狙いたいエントリータイミングなんです。

 

先程の3σ~ー3σの間にレートが収まるという解釈からすると

少し違和感が出てくるんですけど、実際はローソク足がバンドを

押し広げていくイメージも、トレンドが出ている時は感じることもあります。

ボリンジャーバンドのトレンド

 

スクイーズからエクスパンションしてトレンドがでた状態。

青丸の部分は-3σを超えてローソク足が確定してます。その前の陰線もー3σ越えてますね。

こういう場面もあります。勢いが強かったりすると、収まってなかったりしてますが、基本的にはローソク足の動いていく方向に

バンドが出来てくるので、最後はバンド内に収まる確率が90%を越えてくるんです。

そして特徴のもう一つが逆側バンドになります。

上の図だと3σですね。

一度開いたバンドはどこかのタイミングで閉じてくるのも

ボリンジャーバンドの特徴で、この閉じてくるタイミングが

利確のタイミングだったりします。

もう少しエクスパンション後のバンドを見てみましょう。

 

ボリンジャーバンドエクスパンションの終焉

ピンクの○印の所は、トレンドが下落していくなかで、

その開いたバンドが閉じてきている状態。

 

ローソク足に勢いなどがなくなると、逆側のバンドが

閉じ始めます。

その時は利確のタイミングといわれています。

海虎は別のエクジット判断をしているので、トレードには

使いませんが、相場の強弱などを見るときには参考にしてます。

 

その後はローソク足側に近づいてきますが、その間は再びトレンドがでるまではエントリーチャンスは少ないように思います。

 

もちろんすぐに、またトレンド方向に動くこともありますが、

戻しや押しを少なからず形成しながらトレンド方向に動くので、

エクスパンションの後の再エントリーは裁量度が強くでるのでは

ないでしょうか。

バンドウォーク

エクスパンション後にその強さが継続した状態。

モメンタムが強い時に見られる事がおおく、

レートがバンドの上を歩いてるように見えるためバンドウォーク

とよぶそうです。

バンドウォークするときは一方向にトレンドが出ている状態なので、理想はエクスパンション後にバンドウォークすればその方向にエントリーだけを考えればトレードはしやすくなります。

大きい足(上位足)でバンドウォークしていたら、小さい足(下位足)でのエントリーは、方向は見えているので、タイミングだけに集中できることになりますよね。

 

エクスパンション後、-1σとー2σの間をバンドウォークしているのが分かると思います。

大きくしてみましょう。

ボリンジャーバンドバンドウォーク

 

バンドウォークしていますね。

大きくレート(価格)が動くときの特徴です。

このバンドウォークは急激な変動に起こりやすいですが、

それ以外でもボリンジャーバンドにとって強い判断材料に

なるのが、傾きです。

ずんどう型(傾き)

先程のバンドウォークまでにないにしろ、何かの秩序で

ボリンジャーバンドの傾きが形成されているもの。

ボリンジャーバンドずんどう型

ゆっくりゆっくりトレンドを形成していくときに

できやすいチャートとボリンジャーバンドの形。

ボリンジャーバンドアップトレンド

ゆっくりゆっくり上昇しているのが分かると

思いますが、こういう相場は、方向は分かりますが

エントリーのタイミングは精度が必要になります。

しっかりと押しや戻しを狙い、どこの波のどこを狙うか

はっきりさせてからでないとエントリーできないかも

しれません。

 

レンジ

ボリンジャーバンドの中で唯一逆張りを考えられる場面がレンジの中で±2σや±3σタッチからの逆張りかもしれません。

レンジのボリンジャーバンドは意識されている水平線などと

組み合わせると強い根拠になります。

ボリンジャーバンドレンジ

 

赤丸の部分、レンジになっているのが確認できます。

拡大してみます。

ボリンジャーバンド水平線

水平線の間にローソク足が収まっているのが確認できます。

レンジのときは±2σからの逆張りが鉄板のエントリーです。

この水平線と組み合わせると、より精度はたかくなります。

 

ボリンジャーバンドのメリット・デメリット

メリット

上記の記事からボリンジャーバンドから読み取れる情報はいろいろある事がわかりました。

ここでボリンジャーバンドを表示させる一番のメリットを考えて

みたいと思います。

それはミドルラインにあたるMAが基本にあるということだと思います。

MAを表示させているトレーダーは多数いると思います。

期間の差こそあれ本来はMAだけで十分なはずで、その他に補助的に色んなインジケーターを表示させて使っているのが一般的なんではないでしょうか。

その基本ともいえるMAを中心に判断できるボリンジャーバンドこそ使い方次第では最強になるインジケーターではないでしょうか。

一番必要な情報がそろっているのがMAだとしたら、そのMAを

基本に相場を読み解いていけることこそ裁量トレードに必要と

される部分だと思いますし、そのMAからは読み取れない情報を

補助できるのがボリンジャーバンドだと強く感じます。

MA+ボリンジャーバンドの情報こそが表示させる最大のメリットなんではないでしょうか。

 

デメリット

MAとの相性は良く、情報が詰まったボリンジャーバンドですが

表示させたときに、ある程度情報を絞り込んで見ていく必要が

あるかもしれません。

 

全てを臨機応変に見ていける程、実際は頭が切り替わらないのが

現実ですし、全てを判断するのは難しいかもしれません。

 

そのくらい色んな角度から情報を読み解くことが出来るので、

あるいみ情報過多にならないように、的を得てみていく事が

大切かもしれません。

 

 

 

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